4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用

简易波动指标(EMV),是为数不多的考虑价量关系的技术指标。它刻画了股价在下跌的过程当中,由于买气不断的萎靡退缩,致使成交量逐渐的减少,EMV 数值也因而尾随下降,直到股价下跌至某一个合理支撑区,捡便宜货的买单促使成交量再度活跃,EMV 数值于是作相对反应向上攀升,当EMV 数值由负值向上趋近于零时,表示部分信心坚定的资金,成功的扭转了股价的跌势,行情不断反转上扬,并且形成另一次的买进讯号。

计算方法:

第一步

4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用 - 图1

这里TH 为当天最高价,TL 为当天最低价,YH为前日最高价,YL 为前日最低价。MID > 0意味着今天的平均价高于昨天的平均价。

第二步

4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用 - 图2

其中VOL代表交易量,HL代表同一天的最高价与最低价

第三步

4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用 - 图3

第四步

EMV = EM的N日简单移动平均

第五步

MAEMV = EMV的M日简单移动平均

  1. def emv(stk_list,current_date,N=14):
  2. cal = Calendar('China.SSE')
  3. period = '-' + str(N+1) + 'B'
  4. begin_date = cal.advanceDate(current_date,period,BizDayConvention.Unadjusted)
  5. end_date = cal.advanceDate(current_date,'-1B',BizDayConvention.Unadjusted)
  6. eq_emv = {}
  7. eq_mid = {}
  8. eq_bro = {}
  9. eq_Market = DataAPI.MktEqudAdjGet(secID=stk_list,beginDate=begin_date.strftime('%Y%m%d'),endDate=end_date.strftime('%Y%m%d'),field=['secID','highestPrice','lowestPrice','turnoverVol'],pandas="1")
  10. avaiable_list = eq_Market['secID'].drop_duplicates().tolist()
  11. eq_Market.set_index('secID',inplace=True)
  12. for stk in avaiable_list:
  13. if len(eq_Market.ix[stk]) == (N+1):
  14. eq_mid[stk] = (np.array(eq_Market.ix[stk]['highestPrice'][1:] + eq_Market.ix[stk]['lowestPrice'][1:]) - np.array(eq_Market.ix[stk]['highestPrice'][:-1] + eq_Market.ix[stk]['lowestPrice'][:-1]))/2
  15. eq_bro[stk] = np.array(eq_Market.ix[stk]['turnoverVol'][1:])/np.array(eq_Market.ix[stk]['highestPrice'][1:] + eq_Market.ix[stk]['lowestPrice'][1:])
  16. eq_emv[stk] = np.mean(eq_mid[stk]/eq_bro[stk])
  17. return eq_emv
  1. def maemv(stk_list,current_date,N=14):
  2. cal = Calendar('China.SSE')
  3. period = '-' + str(N+1) + 'B'
  4. end_date = cal.advanceDate(current_date,'-1B',BizDayConvention.Unadjusted)
  5. start_date = cal.advanceDate(current_date,period,BizDayConvention.Unadjusted)
  6. timeSeries = cal.bizDatesList(start_date, end_date)
  7. eq_maemv = {}
  8. #初始化eq_maemv字典
  9. eq_emv = emv(stk_list,end_date,N)
  10. for stk in eq_emv:
  11. eq_maemv[stk] = 0
  12. #仅调用N次emv函数
  13. for i in xrange(len(timeSeries)):
  14. eq_emv = emv(stk_list,timeSeries[i],N)
  15. for stk in eq_emv:
  16. eq_maemv[stk] = eq_maemv[stk] + eq_emv[stk]
  17. for stk in eq_maemv:
  18. eq_maemv[stk] = eq_maemv[stk]/N
  19. return eq_maemv

EMV指标基本用法

EMV 在0 以下表示弱势,在0 以上表示强势;EMV 由负转正应买进,由正转负应卖出。

  1. import numpy as np
  2. import pandas as pd
  3. from CAL.PyCAL import *
  4. start = '2012-08-01' # 回测起始时间
  5. end = '2015-08-01' # 回测结束时间
  6. benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
  7. universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金
  8. capital_base = 1000000 # 起始资金
  9. freq = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测
  10. refresh_rate = 10 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟
  11. cal = Calendar('China.SSE')
  12. def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
  13. pass
  14. def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
  15. eq_emv = emv(account.universe,account.current_date,N=14)
  16. buylist = []
  17. for stk in eq_emv:
  18. if eq_emv[stk] > 0:
  19. buylist.append(stk)
  20. for stk in account.valid_secpos:
  21. if stk not in eq_emv or eq_emv[stk] <= 0:
  22. order_to(stk,0)
  23. else:
  24. if stk not in buylist[:]:
  25. buylist.append(stk)
  26. for stk in buylist:
  27. order_to(stk,account.referencePortfolioValue/account.referencePrice[stk]/len(buylist))

4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用 - 图4

EMV结合MAEMV使用

EMV上穿MAEMV 则买入,EMV 下穿MAEMV 则卖出。

  1. import numpy as np
  2. import pandas as pd
  3. from CAL.PyCAL import *
  4. start = '2012-08-01' # 回测起始时间
  5. end = '2015-08-01' # 回测结束时间
  6. benchmark = 'HS300' # 策略参考标准
  7. universe = set_universe('HS300') # 证券池,支持股票和基金
  8. capital_base = 1000000 # 起始资金
  9. freq = 'd' # 策略类型,'d'表示日间策略使用日线回测,'m'表示日内策略使用分钟线回测
  10. refresh_rate = 10 # 调仓频率,表示执行handle_data的时间间隔,若freq = 'd'时间间隔的单位为交易日,若freq = 'm'时间间隔为分钟
  11. cal = Calendar('China.SSE')
  12. def initialize(account): # 初始化虚拟账户状态
  13. pass
  14. def handle_data(account): # 每个交易日的买入卖出指令
  15. eq_emv = emv(account.universe,account.current_date,14)
  16. eq_maemv = maemv(account.universe,account.current_date,14)
  17. buylist = []
  18. for stk in eq_emv:
  19. try:
  20. if eq_emv[stk] > eq_maemv[stk]:
  21. buylist.append(stk)
  22. except:
  23. pass
  24. for stk in account.valid_secpos:
  25. if stk not in eq_emv or stk not in eq_maemv or eq_emv[stk] <= eq_maemv[stk]:
  26. order_to(stk,0)
  27. else:
  28. if stk not in buylist[:]:
  29. buylist.append(stk)
  30. for stk in buylist:
  31. order_to(stk,account.referencePortfolioValue/account.referencePrice[stk]/len(buylist))

4.8 EMV • EMV 技术指标的构建及应用 - 图5