5.17 卡尔曼滤波

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有没有朋友懂如何用卡尔曼滤波进行金融数据分析的?

近来看了一些金融数据分析的资料。其中有提到用卡尔曼滤波进行数据处理。

比如下面的文章:

http://jonathankinlay.com/?p=1185

由于是EE背景,对滤波很有感情,所以看到卡尔曼滤波的处理方法,感觉很是兴奋。

但是文章没太懂,想找懂这块的朋友相互交流。

如果有相关书籍能够推荐就太好了。

@llhe:

应该很好理解吧,配对交易很重要的是计算配对的比例,而比例是时变的,这就涉及到估计对冲系数的问题,卡尔曼滤波就是用来干这个的。我猜你简单的用滑动平均可能也可以的。刚开始学习,纸上谈兵多交流